Titlebook: DAX-Future-Arbitrage; Eine theroetische un Frederic Merz Book 1995 Physica-Verlag Heidelberg 1995 Arbitrage.Futures.Gleichgewicht.Integrati

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書目名稱DAX-Future-Arbitrage影響因子(影響力)




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書目名稱DAX-Future-Arbitrage網(wǎng)絡公開度




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書目名稱DAX-Future-Arbitrage年度引用




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Decimate

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畢業(yè)典禮

Lecture Notes in Computer Sciencede und Silber (1979), (1983) entwickelten Modelle verwendet. Wie man sehen wird, entsprechen diese dem in den letzten Jahren in der ?konometrie popul?r gewordenen Fehlerkorrekturansatz. Sie werden die Grundlage für die ?konomische Interpretation der sp?ter gesch?tzten Parameter bilden.

旋轉一周

Near Collision Attack Against Grain V1mu? zuerst auf den Ansatz eingegangen werden, der bei der empirischen überprüfung Verwendung findet. Es gibt wohl keine bessere Einleitung, als Granger (1986), einen der Begründer des hier benutzten Kointegrationsansatzes, selbst zu Worte kommen zu lassen:

旋轉一周

Lecture Notes in Computer Scienceiche Wertpapiere imitiert werden. Als Folge ergeben sich bestimmte Beziehungen zwischen Kassakursen und Futurespreisen. In dieser Arbeit steht die Frage nach der Gültigkeit und Qualit?t dieser Beziehungen im DAX-Kassa- und DAX-Future-Markt im Vordergrund.

growth-factor

Lecture Notes in Computer ScienceFür den “fairen Preis” eines Index-Futures auf einem perfekten Kapitalmarkt gilt bei Annahme nichtstochastischer Zinsen und Dividenden die Beziehung (vgl. Gleichung 2.4): ..

推崇

,Die M?glichkeiten und Grenzen der Index-Futures-Arbitrage,Für den “fairen Preis” eines Index-Futures auf einem perfekten Kapitalmarkt gilt bei Annahme nichtstochastischer Zinsen und Dividenden die Beziehung (vgl. Gleichung 2.4): ..

labile