Titlebook: DAX-Future-Arbitrage; Eine theroetische un Frederic Merz Book 1995 Physica-Verlag Heidelberg 1995 Arbitrage.Futures.Gleichgewicht.Integrati

樂(lè)器演奏者

https://doi.org/10.1007/978-3-642-46975-6Arbitrage; Futures; Gleichgewicht; Integration; Risikomanagement; Strategie

松軟

978-3-7908-0859-9Physica-Verlag Heidelberg 1995

grounded

Harm Griffioen,Tim Booij,Christian Doerranderen F?llen, die amerikanischen B?rsen, auf denen seit dem Frühjahr 1982 Futures auf verschiedene Indizes gehandelt werden. Gemessen am Marktanteil wurde der Futures auf den Standard&Poors 500 Index zu dem wichtigsten Futureskontrakt. Der Erfolg der amerikanischen M?rkte für Aktienindexfutures ha

優(yōu)雅

Applied Cryptography and Network Security Ingersoll und Ross (1981) skizziert. Sie zeigen, da? unter bestimmten Annahmen der Preis eines Futureskontrakts dem Preis eines Forwardkontrakts entspricht. Das Forward-Preis-modell wird deshalb eine der Grundlagen für die sp?ter durchgeführte empirische Untersuchung des DAX-Future sein. Als Ausgan

巨大沒(méi)有

Lecture Notes in Computer Sciencede und Silber (1979), (1983) entwickelten Modelle verwendet. Wie man sehen wird, entsprechen diese dem in den letzten Jahren in der ?konometrie popul?r gewordenen Fehlerkorrekturansatz. Sie werden die Grundlage für die ?konomische Interpretation der sp?ter gesch?tzten Parameter bilden.

圣人

Cong Tian,Dengpan Ye,Chuanxi Chenital-gewichteter, aus 30 deutschen Standardwerten bestehender Index. Durch diese Wahl repr?sentiert er fast 60% des gesamten Grundkapitals inl?ndischer b?rsennotierter Gesellschaften, mehr als 75 % des im Streubesitz befindlichen Grundkapitals und über 65% der B?rsenums?tze des deutschen Aktienhande

轎車(chē)

草率女

Lecture Notes in Computer Scienceiche Wertpapiere imitiert werden. Als Folge ergeben sich bestimmte Beziehungen zwischen Kassakursen und Futurespreisen. In dieser Arbeit steht die Frage nach der Gültigkeit und Qualit?t dieser Beziehungen im DAX-Kassa- und DAX-Future-Markt im Vordergrund.

Coeval

Book 1995nd Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide M?rkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.

不整齊

1431-2034 ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide M?rkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.978-3-7908-0859-9978-3-642-46975-6Series ISSN 1431-2034