| 書(shū)目名稱(chēng) | DAX-Future-Arbitrage | | 副標(biāo)題 | Eine theroetische un | | 編輯 | Frederic Merz | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/261/260036/260036.mp4 | | 叢書(shū)名稱(chēng) | Wirtschaftswissenschaftliche Beitr?ge | | 圖書(shū)封面 |  | | 描述 | Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, da? sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ?konometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tats?chliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide M?rkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert. | | 出版日期 | Book 1995 | | 關(guān)鍵詞 | Arbitrage; Futures; Gleichgewicht; Integration; Risikomanagement; Strategie | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-642-46975-6 | | isbn_softcover | 978-3-7908-0859-9 | | isbn_ebook | 978-3-642-46975-6Series ISSN 1431-2034 | | issn_series | 1431-2034 | | copyright | Physica-Verlag Heidelberg 1995 |
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GMT+8, 2025-10-10 19:22
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