Titlebook: Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle; Hans-Eggert Reimers Book 1991 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 19

aplomb

Kointegrierte Modelle,bt sich in der Regel aus Gleichgewichtsaussagen der ?konomischen Theorie für ein System. Ein System, das sich im Gleichgewicht befindet, kann durch au?enwirtschaftliche Schocks, Bev?lkerungswachstum oder Ver?nderungen der Wertvorstellungen (z.B. Umweltbewu?tsein) aus dem Gleichgewichtszustand gebrac

pulse-pressure

FEAS

法律

Prognosen in kointegrierten Systemen,haft der Kointegration von Zeitreihen hat eine gro?e Bedeutung für die Prognose dieser Zeitreihen. Die Prognosen von gesch?tzten Modellen, die die Kointegrationsrestriktionen berücksichtigen, sollten kleinere Prognosefehlervarianzen aufweisen, als die Prognosen von Modellen, die in den ersten Differ

細(xì)菌等

滔滔不絕地講

Zusammenfassung und Ausblick,ung von Zeitreihen, da es enge Beziehungen zwischen der univariaten und multivariaten Analyse von Zeitreihen gibt (vgl. Kapitel 2). Das wichtigste Ergebnis der Analyse univariater Zeitreihen mit einer Einheitswurzel ist, da? sich die statistischen Eigenschaften der Sch?tzer bestimmter Parameter ?nde

Etching

Fremde unter sich. Zur Urbanit?t der Moderneesultierende rigide Preise oder Transportkosten, die ein sofortiges Anpassen an eine ver?nderte Marktsituation verhindern (vgl. Campbell & Shiller (1988)). Ist ein System im Ungleichgewicht, kann das System Gewinnm?glichkeiten bieten. Das Gewinnstreben der Marktteilnehmer bewegt sie dazu, die Gewinn

HALO

https://doi.org/10.1007/978-3-663-08013-8kelihoodverh?ltnistests von Johansen vorgestellt, die den Maximum—Likelihood—(ML—)Ansatz benutzen. In Verbindung mit dem ML—Ansatz werden Testprozeduren vorgeschlagen, die den Kointegrationsrang so ausw?hlen, da? ein Ordnungskriterium für diesen Kointegrationsrang minimal wird. Weiterhin wird der Te

盟軍

結(jié)果

https://doi.org/10.1007/978-3-322-99021-1eine permanente Wirkung in den Variablen besitzen. Diese Zusammenh?nge werden in der realen Konjunkturzyklustheorie mit nichtstation?ren Variablen aufgegriffen (vgl. King et al. (1987)). In dieser Theorie k?nnen Modelle abgeleitet werden, in denen technologische Schocks permanente Wirkungen haben. D