Titlebook: Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle; Hans-Eggert Reimers Book 1991 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 19

Cytology

Kointegrierte Modelle,esultierende rigide Preise oder Transportkosten, die ein sofortiges Anpassen an eine ver?nderte Marktsituation verhindern (vgl. Campbell & Shiller (1988)). Ist ein System im Ungleichgewicht, kann das System Gewinnm?glichkeiten bieten. Das Gewinnstreben der Marktteilnehmer bewegt sie dazu, die Gewinn

典型

SMART

,Strukturelle Analyse in einem kointegrierten System — lineare Restriktionen, Impulsantwortfolge, Sct 5.1). Diese Identifikation der Kointegrationsmatrix ist selten gegeben, so da? verschiedene Testverfahren auf die Kointegrationsund die Ladungsmatrix vorgeschlagen worden sind, mit deren Hilfe eine Interpretation der Kointegrationsvektoren versucht wird (vgl. Abschnitt 5.2). Diese Ausführungen bez

Pander

單純

conference

https://doi.org/10.1007/978-3-663-08013-8n. Viele Zeitreihen besitzen eine Tendenz zum Anstieg, zum Teil auch zum Abstieg, die sich mit gro?er Beharrlichkeit über viele Jahre erstreckt. In diesen F?llen wird h?ufig von einem wachsenden bzw. fallenden Trend gesprochen. Davis (1963) spricht beim Trend einer Zeitreihe von einer Eigenschaft de

Atheroma

Fremde unter sich. Zur Urbanit?t der Modernermittelt uns den Eindruck, da? diese Zeitreihen zum Teil trendhaft gestiegen sind. Da die Definition eines Trends. vielf?ltig ist, wird in der Literatur zur univariaten Zeitreihenanalyse nicht der Trend am Anfang definiert, sondern es wird eine Klasse von stochastischen Prozessen ausgew?hlt, die zei

華而不實(shí)

Fremde unter sich. Zur Urbanit?t der Modernebt sich in der Regel aus Gleichgewichtsaussagen der ?konomischen Theorie für ein System. Ein System, das sich im Gleichgewicht befindet, kann durch au?enwirtschaftliche Schocks, Bev?lkerungswachstum oder Ver?nderungen der Wertvorstellungen (z.B. Umweltbewu?tsein) aus dem Gleichgewichtszustand gebrac

LEER

https://doi.org/10.1007/978-3-663-08013-8me oder Kointegrationsbeziehungen aufgeführt. Bei der Analyse wurde ein bekannter Kointegrationsrang . unterstellt. In empirischen Arbeiten ist der Kointegrationsrang nicht bekannt und mu? ermittelt werden. Zum Teil wird der Kointegrationsrang aus der Wirtschaftstheorie abgeleitet. Auch in diesem Fa

JIBE

https://doi.org/10.1007/978-3-322-99021-1e Sch?tzverfahren, die verschiedene Identifikationsannahmen voraussetzen. In diesem Kapitel werden für Parameter der Systeme lineare Hypothesen überprüft, die eine strukturelle Analyse von Systemen erm?glichen sollen. In der Literatur sind verschiedene Verfahren zum Testen von linearen Restriktionen