Titlebook: Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle; Hans-Eggert Reimers Book 1991 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 19

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Deadpan

https://doi.org/10.1007/978-3-663-08013-8schaften abstellt. Harvey definiert einen gesch?tzten Trend als den Teil einer Zeitreihe, der bei einer Extrapolation den klarsten Hinweis auf die zukünftige Bewegung einer Zeitreihe angibt (vgl. Harvey (1989), S. 284).

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Einleitung,schaften abstellt. Harvey definiert einen gesch?tzten Trend als den Teil einer Zeitreihe, der bei einer Extrapolation den klarsten Hinweis auf die zukünftige Bewegung einer Zeitreihe angibt (vgl. Harvey (1989), S. 284).

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https://doi.org/10.1007/978-3-322-99021-1enzen oder in der unrestringierten vektorautoregressiven Form spezifiziert sind (vgl. Yoo (1987); Engle & Yoo (1987)). Als Modellklasse wird der Ansatz von Johansen (1988, 1989a, b) gew?hlt, der die Modelle der angesprochenen Spezifikationsvarianten enth?lt.

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Fremde unter sich. Zur Urbanit?t der Moderneur zur univariaten Zeitreihenanalyse nicht der Trend am Anfang definiert, sondern es wird eine Klasse von stochastischen Prozessen ausgew?hlt, die zeitinvariant ist. Besonders wichtig ist die Klasse der station?ren stochastischen Prozesse.

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,Nichtstationarit?t von univariaten Zeitreihen,ur zur univariaten Zeitreihenanalyse nicht der Trend am Anfang definiert, sondern es wird eine Klasse von stochastischen Prozessen ausgew?hlt, die zeitinvariant ist. Besonders wichtig ist die Klasse der station?ren stochastischen Prozesse.

高度贊揚(yáng)

Einleitung,n. Viele Zeitreihen besitzen eine Tendenz zum Anstieg, zum Teil auch zum Abstieg, die sich mit gro?er Beharrlichkeit über viele Jahre erstreckt. In diesen F?llen wird h?ufig von einem wachsenden bzw. fallenden Trend gesprochen. Davis (1963) spricht beim Trend einer Zeitreihe von einer Eigenschaft de

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