| 書目名稱 | Optimierungsverfahren zur Risk-/Return-Steuerung der Gesamtbank | | 編輯 | Ursula Theiler | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/704/703110/703110.mp4 | | 叢書名稱 | Bank- und Finanzwirtschaft | | 圖書封面 |  | | 描述 | Der sich versch?rfende Wettbewerb führt zu sinkenden Ertragsmargen und steigenden Risiken im Bankgesch?ft. Dies erfordert die Einführung innovativer Verfahren der Gesamtbanksteuerung, die das bankweite Risiko- und Rentabilit?tsmanagement eng miteinander verzahnen. Die Umsetzung einer integrierten, Risk-/Return-orientierten Steuerung des Gesamtbankportfolios wird zum ausschlaggebenden Wettbewerbsfaktor...Ursula Theiler entwickelt das Grundmodell eines Risk-/Return-orientierten Steuerungsverfahrens, mit dem die Risiko-/Ertragsstruktur des Gesamtbankportfolios optimiert wird. Die Gesamtertr?ge werden maximiert und die bankweiten Verlustrisiken aus interner und aus aufsichtsrechtlicher Sicht begrenzt. Die internen Verlustrisiken werden dabei durch das neuartige Risikoma? des Conditional Value at Risk gemessen. Für die Profit Center werden risikoadjustierte Risikokapitallimite und Performancekennzahlen berechnet. Insgesamt entsteht ein System konsistenter Plankennzahlen für das Gesamtbankportfolio, das eine wichtige Grundlage für die integrierte, Risk-/Return-orientierte Gesamtbanksteuerung bildet.. | | 出版日期 | Book 2002 | | 關(guān)鍵詞 | Banksteuerung; Finanzwirtschaft; Gesamtbanksteuerung; Kapitalallokation; Kreditrisiko; Portfolio Selectio | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-81400-5 | | isbn_softcover | 978-3-8244-7503-2 | | isbn_ebook | 978-3-322-81400-5 | | copyright | Deutscher Universit?ts-Verlag GmbH, Wiesbaden 2002 |
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