Titlebook: Marktgerechte Bewertung von Optionen; Bernhard Brunner Book 2004 Deutscher Universit?ts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2004 Arbitr

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Optionen und deren allgemeine Bewertung,t hat im Jahr 1990 mit dein Handel von Optionskontrakten begonnen, nach der Liberalisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen für Finanztermingesch?fte in Deutschland. Zusammen mit der . (SOFFEX) pr?sentiert sie sich seit Mai 1998 unter dem gemeinsamen Namen .. Parallel zum organisierten B?rsenhande

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,Korrelationsabh?ngige Optionen, diese Einschr?nkung aufgehoben. Es werden pfadunabh?ngige Vertragsspezifikationen zugelassen, deren Auszahlung auf mehreren Underlyings basiert. Analog spricht man in diesem Kontext vom mehrdimensionalen Fall. Die Anzahl der Dimensionen wird dabei durch die Anzahl der vertraglich involvierten Under

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,Diskret-pfadabh?ngige Optionen,Wahrscheinlichkeitsma?e auf pfadabh?ngige Derivate ausgeweitet. Diese Ausweitung ist hervorzuheben, da sich die bisherigen Anwendungen impliziter Wahrscheinlichkeitsma?e in der allgemeinen Literatur auf pfadunabh?ngige Derivate beschr?nken und diese Restriktion als Nachteil für die Bewertung auf Bas

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,Stetig-pfadabh?ngige Optionen,ass die Underlyingbewegung nicht explizit durch einen stochastischen Kursprozess modelliert werden muss. Der Ansatz beschr?nkte sich aber auf diskret-pfadabh?ngige Optionen. Unter so genannten . Derivaten versteht man dagegen Optionsvertr?ge, deren Auszahlung nicht nur von endlich vielen Kursst?nden

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,Diskret-pfadabh?ngige Optionen,Wahrscheinlichkeitsma?e auf pfadabh?ngige Derivate ausgeweitet. Diese Ausweitung ist hervorzuheben, da sich die bisherigen Anwendungen impliziter Wahrscheinlichkeitsma?e in der allgemeinen Literatur auf pfadunabh?ngige Derivate beschr?nken und diese Restriktion als Nachteil für die Bewertung auf Basis von Wahrscheinlichkeitsma?en ansehen.

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978-3-8244-8070-8Deutscher Universit?ts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2004

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