書目名稱 | Marktgerechte Bewertung von Optionen |
編輯 | Bernhard Brunner |
視頻video | http://file.papertrans.cn/625/624740/624740.mp4 |
圖書封面 |  |
描述 | Zwar revolutionierte die Black/Scholes-Theorie die Optionspreisbewertung, doch belegen empirische Studien, dass sie die Marktpreise gehandelter Optionen nicht vollst?ndig erkl?ren kann. ..Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufw?ndige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites ?quivalentes Martingalma? ab. Die ausführliche theoretische Beschreibung des Konzepts wird durch die praktische Umsetzung mit Hilfe einer geeigneten Datenbank erg?nzt.. |
出版日期 | Book 2004 |
關(guān)鍵詞 | Arbitrage; Dichtefunktion; Evaluation; Optionen; Optionsbewertung; Verteilung, implizite; numerische Verfa |
版次 | 1 |
doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-81724-2 |
isbn_softcover | 978-3-8244-8070-8 |
isbn_ebook | 978-3-322-81724-2 |
copyright | Deutscher Universit?ts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2004 |