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Titlebook: Liquidit?tsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihem?rkten; Peter Sauerbier Book 2006 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden

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樓主
發(fā)表于 2025-3-21 18:40:00 | 只看該作者 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
書(shū)目名稱(chēng)Liquidit?tsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihem?rkten
編輯Peter Sauerbier
視頻videohttp://file.papertrans.cn/588/587003/587003.mp4
圖書(shū)封面Titlebook: Liquidit?tsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihem?rkten; Peter Sauerbier Book 2006 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden
描述Im ?konomischen Gleichgewicht kommt es bei Wertpapieren, die nicht sofort, in beliebiger Menge und ohne Preiseinfluss gehandelt werden k?nnen, zu Preisabschl?gen. Diese Liquidit?tsspreads sind insbesondere für Anleihen von erheblicher Bedeutung, da sie oft hinsichtlich ihrer sonstigen Merkmale – au?er der unterschiedlichen Liquidit?t – vergleichbar sind; daher sind die liquidit?tsbedingten Abschl?ge auf Anleihem?rkten meist unmittelbar sichtbar und werden explizit in Anlageentscheidungen berücksichtigt. ..Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquidit?tsspreads auf Anleihem?rkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidit?t zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gew?hlte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren. Der Autor zeigt, wie seine Untersuchungsergebnisse zur Erweiterung von bisher diskutierten Reduktionsmodellen zur Ermittlung liquidit?tsbedingter Abschl?ge eingesetzt werden k?nnen, und evaluiert die aus seinem Modell abgeleiteten Effekte anhand einer empirischen Studie. .
出版日期Book 2006
關(guān)鍵詞Anleihen; Bewertung; Liquidit?t; Preisabschl?ge; Wertpapiere; Zinsunsicherheit
版次1
doihttps://doi.org/10.1007/978-3-8350-9480-2
isbn_softcover978-3-8350-0637-9
isbn_ebook978-3-8350-9480-2
copyrightGabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006
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書(shū)目名稱(chēng)Liquidit?tsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihem?rkten影響因子(影響力)




書(shū)目名稱(chēng)Liquidit?tsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihem?rkten影響因子(影響力)學(xué)科排名




書(shū)目名稱(chēng)Liquidit?tsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihem?rkten網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)度




書(shū)目名稱(chēng)Liquidit?tsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihem?rkten網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)度學(xué)科排名




書(shū)目名稱(chēng)Liquidit?tsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihem?rkten被引頻次




書(shū)目名稱(chēng)Liquidit?tsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihem?rkten被引頻次學(xué)科排名




書(shū)目名稱(chēng)Liquidit?tsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihem?rkten年度引用




書(shū)目名稱(chēng)Liquidit?tsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihem?rkten年度引用學(xué)科排名




書(shū)目名稱(chēng)Liquidit?tsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihem?rkten讀者反饋




書(shū)目名稱(chēng)Liquidit?tsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihem?rkten讀者反饋學(xué)科排名




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發(fā)表于 2025-3-21 23:57:10 | 只看該作者
板凳
發(fā)表于 2025-3-22 00:54:56 | 只看該作者
http://image.papertrans.cn/l/image/587003.jpg
地板
發(fā)表于 2025-3-22 07:32:08 | 只看該作者
978-3-8350-0637-9Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006
5#
發(fā)表于 2025-3-22 12:25:31 | 只看該作者
Einleitung,n beliebig schnell aufgebaut werden, ohne dass dadurch nachteilige Preisreaktionen ausgel?st werden. Der Handel nicht vollkommen liquider Wertpapiere verursacht Kosten oder kann nur mit einiger Verz?gerung abgewickelt werden. Im ?konomischen Gleichgewicht werden diese Nachteile zu einem Abschlag auf
6#
發(fā)表于 2025-3-22 13:24:38 | 只看該作者
,Modellierung von Liquidit?t,ichbar. Systematische Uberblicke iiber die bestehenden Ansatze werden von Kempf (1999) sowie Biihler und Sauerbier (2003) gegeben. Wir werden zunachst den Begriff der Liquiditat formal erfassen. Anschlie?end folgen wir der Arbeit von Biihler und Sauerbier (2003) und identifizieren drei wesentliche K
7#
發(fā)表于 2025-3-22 19:37:34 | 只看該作者
,Dynamisches Gleichgewichtsmodell zur Bestimmung von Liquidit?tsspreads in illiquiden Anleihem?rkteneren wir ein Gleichge-wichtsmodell mit expliziten Friktionen. Der Modellrahmen ist damit hinreichend flexibel, um charakteristische Eigenschaften von Anleihen (wie z. B. feste Laufzeit und Zinsan-derungsrisiko) zu integrieren, ohne die star ken Annahmen der Modelle mit impliziten Friktionen oder der
8#
發(fā)表于 2025-3-23 00:25:44 | 只看該作者
9#
發(fā)表于 2025-3-23 02:45:13 | 只看該作者
10#
發(fā)表于 2025-3-23 06:12:21 | 只看該作者
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