| 書目名稱 | Liquidit?tsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihem?rkten | | 編輯 | Peter Sauerbier | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/588/587003/587003.mp4 | | 圖書封面 |  | | 描述 | Im ?konomischen Gleichgewicht kommt es bei Wertpapieren, die nicht sofort, in beliebiger Menge und ohne Preiseinfluss gehandelt werden k?nnen, zu Preisabschl?gen. Diese Liquidit?tsspreads sind insbesondere für Anleihen von erheblicher Bedeutung, da sie oft hinsichtlich ihrer sonstigen Merkmale – au?er der unterschiedlichen Liquidit?t – vergleichbar sind; daher sind die liquidit?tsbedingten Abschl?ge auf Anleihem?rkten meist unmittelbar sichtbar und werden explizit in Anlageentscheidungen berücksichtigt. ..Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquidit?tsspreads auf Anleihem?rkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidit?t zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gew?hlte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren. Der Autor zeigt, wie seine Untersuchungsergebnisse zur Erweiterung von bisher diskutierten Reduktionsmodellen zur Ermittlung liquidit?tsbedingter Abschl?ge eingesetzt werden k?nnen, und evaluiert die aus seinem Modell abgeleiteten Effekte anhand einer empirischen Studie. . | | 出版日期 | Book 2006 | | 關鍵詞 | Anleihen; Bewertung; Liquidit?t; Preisabschl?ge; Wertpapiere; Zinsunsicherheit | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9480-2 | | isbn_softcover | 978-3-8350-0637-9 | | isbn_ebook | 978-3-8350-9480-2 | | copyright | Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006 |
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