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Titlebook: Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives; Antoon Pelsser Book 2000 Springer-Verlag London 2000 Portfolio.Stochastic modelli

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樓主: 自由
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發(fā)表于 2025-3-23 09:46:19 | 只看該作者
Springer Financehttp://image.papertrans.cn/e/image/302986.jpg
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發(fā)表于 2025-3-23 13:59:21 | 只看該作者
https://doi.org/10.1007/978-3-642-79467-4gative price. The existence of an instrument which would have non-negative payoffs and a negative price is called an .. If arbitrage opportunities would exist, it would be a means for investors to generate money without any initial investment. Of course, many investors would try to exploit the arbit
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發(fā)表于 2025-3-23 19:36:07 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-23 23:03:56 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-24 03:00:24 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-24 08:59:51 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-24 12:52:57 | 只看該作者
https://doi.org/10.1007/978-3-476-03336-9cally convenient choice for the spot interest rate leads to models which are particularly tractable. However, since these models are set up in terms of a mathematically convenient rate that does not exist in practice, valuation formula for real-world instruments like caps, floors and swaptions tend
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發(fā)表于 2025-3-24 18:48:03 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-24 22:25:00 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-24 23:54:42 | 只看該作者
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