Titlebook: Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen; Neue Methoden, Model Christian Peitz Book 2016 Springer Fachmedien Wi

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-25 06:29:26

,Die semiparametrische Erweiterung univariater Volatilit?tsmodelle,die Ver?nderung in der bedingten Varianz) abbilden, setzen dabei jedoch eine konstante unbedingte Varianz voraus. Die Annahme gleicher Varianzen (Homoskedastizit?t) in allen Perioden einer Zeitreihe ist bei der Existenz von Volatilit atsclustern oder diversen Mustern in der Zeitreihe schon nicht mehr gegeben.

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-25 08:26:53

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-25 12:57:23

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-25 19:28:36

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-25 21:01:42

Book 2016herk?mmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch gro?e Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnenempirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes undVolatilit?tsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequen

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-26 03:39:15

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-26 06:10:19

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-26 10:21:54

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-26 13:01:30

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-26 20:42:48

		自動登錄	找回密碼
密碼			To register

關(guān)于派博傳思			派博傳思旗下網(wǎng)站			友情鏈接
派博傳思介紹	公司地理位置	論文服務流程	影響因子官網(wǎng)	吾愛論文網(wǎng)	大講堂	北京大學	Oxford Uni.	Harvard Uni.
發(fā)展歷史沿革	期刊點評	投稿經(jīng)驗總結(jié)	SCIENCEGARD	IMPACTFACTOR	派博系數(shù)	清華大學	Yale Uni.	Stanford Uni.
\|Archiver\|手機版\|小黑屋\| 派博傳思國際 ( 京公網(wǎng)安備110108008328) GMT+8, 2025-10-12 05:38
Copyright © 2001-2015 派博傳思京公網(wǎng)安備110108008328 版權(quán)所有 All rights reserved