| 書目名稱 | Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen | | 副標(biāo)題 | Neue Methoden, Model | | 編輯 | Christian Peitz | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/278/277784/277784.mp4 | | 概述 | Wirtschaftswissenschaftliche Studie.Includes supplementary material: | | 圖書封面 |  | | 描述 | .Die Arbeit liefert einen weiten überblicküber die modelltheoretischen Analysem?glichkeiten von Finanzm?rkten. ChristianPeitz hat neben der Anwendung herk?mmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch gro?e Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnenempirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes undVolatilit?tsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leichtanzuwendende Volatilit?tsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungengeeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternativefür die bisherigen Modelle darstellen (dazu z?hlen z.B. die semiparametrischenErweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).. | | 出版日期 | Book 2016 | | 關(guān)鍵詞 | Finanzzeitreihen; Volatilit?tsmodelle; Value-at-Risk; parametrischer und semiparametrischer Modelle; ult | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-658-12262-1 | | isbn_softcover | 978-3-658-12261-4 | | isbn_ebook | 978-3-658-12262-1 | | copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 |
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