Titlebook: Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen; Christian Schlag Book 1995 Springer Fachmedien Wiesbaden 1995

FLORA

cajole

Living-Will

影響

Doron Kiesel,Fritz Rüdiger Volze. Man bezeichnet die Menge der Preise {.(. + 1),…, .(.)} insolvenzrisikoloser Nullkuponanleihen. als . in ., so da? die beiden m?glichen Nachfolgeereignisse in Analogie zur Aktienbewegung bei CRR Auf- und Abw?rtsbewegungen der Diskontierungsfunktion entsprechen.

智力高

Fraudulent

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Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen,ntretender Umweltzust?nde erfa?t wird und wie aus diesen Rahmenbedingungen ein Preisbildungsmechanismus für die betrachteten Wertpapiere ableitbar ist. Diese Modellbestandteile werden zun?chst in einem sehr allgemeinen Rahmen dargestellt, bevor in den Kapiteln 3 und 4 zwei Modelle für Aktien- bzw. Zinsderivate als Spezialf?lle diskutiert werden.

Abrupt

,Ein Modell für zinsderivative Wertpapiere,e. Man bezeichnet die Menge der Preise {.(. + 1),…, .(.)} insolvenzrisikoloser Nullkuponanleihen. als . in ., so da? die beiden m?glichen Nachfolgeereignisse in Analogie zur Aktienbewegung bei CRR Auf- und Abw?rtsbewegungen der Diskontierungsfunktion entsprechen.

處理

Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins- und Wertpapierrisiko, untersucht, die sowohl Eigen- als auch Fremdkapitalelemente beinhalten und somit sowohl vom Zinsrisiko als auch von einer weiteren eigenst?ndigen Risikoquelle (z.B. der stochastischen Entwicklung des Firmenwertes) beeinflu?t werden. Beispiele hierfür sind Wandel- und Optionsanleihen, die am Ende des Kapitels diskutiert werden.

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