Titlebook: Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen; Christian Schlag Book 1995 Springer Fachmedien Wiesbaden 1995

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慷慨援助

Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen,ie darzustellen. Es ist also festzulegen, wie die M?rkte gestaltet sind, wie Investoren auf ihnen agieren, wie die Unsicherheit bezüglich zukünftig eintretender Umweltzust?nde erfa?t wird und wie aus diesen Rahmenbedingungen ein Preisbildungsmechanismus für die betrachteten Wertpapiere ableitbar ist

bourgeois

GEON

,Ein Modell für zinsderivative Wertpapiere, alle Ereignisse .(.). Im Gegensatz zu jenem Modell sind jedoch bei HL zinsabh?ngige Wertpapiere — Anleihen und deren Derivate — Gegenstand der Analyse. Man bezeichnet die Menge der Preise {.(. + 1),…, .(.)} insolvenzrisikoloser Nullkuponanleihen. als . in ., so da? die beiden m?glichen Nachfolgeere

SOBER

Ein Modell mit Zins- und Wertpapierrisiko,5] vorgeschlagen. Es stellt im wesentlichen eine Kombination der im letzten Abschnitt beschriebenen Modelle von CRR [19] und HL [40] dar. Für die folgende Beschreibung dieses Ansatzes wird die Annahmenstruktur aus Kapitel 2 zugrundegelegt. Dies bedeutet im einzelnen, da? die Eigenschaften eines frik

neutral-posture

Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins- und Wertpapierrisiko,n Termingesch?ften wie Forwards und Futures werden auch bedingte Kontrakte wie Aktienoptionen und Futuresoptionen behandelt. Ferner werden Wertpapiere untersucht, die sowohl Eigen- als auch Fremdkapitalelemente beinhalten und somit sowohl vom Zinsrisiko als auch von einer weiteren eigenst?ndigen Ris

SPER

Zeitstetige Betrachtung,enen Bewertungsgleichungen für Derivate mit ?amerikanischen“ Bestandteilen existieren, ist eine diskrete Approximation des zeitstetigen Modells sehr nützlich, da hier eine Erfassung des Rechts auf vorzeitige Ausübung relativ einfach zu erreichen ist. Ziel dieses Kapitels ist nun zu überprüfen, ob da

Water-Brash

,Zusammenfassung und Schlu?bemerkungen,sonderem Vorteil ist dabei, da? es h?ufig m?glich ist, Bewertungsgleichungen für solche ?contingent claims“ allein auf der Grundlage einer Arbitrageargumentation abzuleiten. Es ist also nicht erforderlich, die Pr?ferenzen der Investoren explizit in die Betrachtung einzubeziehen. Das dargestellte Kon

Adenoma

抑制