Titlebook: Volatilit?tsschwankungen und DAX-Optionen; Auswirkungen auf Bew Adam Bolek Textbook 1999 Springer Fachmedien Wiesbaden 1999 Bewertung.DAX.D

finesse

書目名稱Volatilit?tsschwankungen und DAX-Optionen影響因子(影響力)




書目名稱Volatilit?tsschwankungen und DAX-Optionen影響因子(影響力)學(xué)科排名




書目名稱Volatilit?tsschwankungen und DAX-Optionen網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)度




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書目名稱Volatilit?tsschwankungen und DAX-Optionen被引頻次




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書目名稱Volatilit?tsschwankungen und DAX-Optionen年度引用




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書目名稱Volatilit?tsschwankungen und DAX-Optionen讀者反饋




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出價(jià)

Vaginismus

ivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden k?nnen.978-3-8244-0427-8978-3-663-08196-8

ALLEY

沒(méi)收

Erweiterungen des Black-Scholes-Modells und alternative Modellans?tze zur Erfassung nicht konstanterk-Scholes-Modell hohen Komplexit?t oder an den besonderen Problemen bei der Parametersch?tzung. Die im folgenden betrachteten Modellkonzepte werden in der zeitlichen Abfolge ihrer Ver?ffentlichung dargestellt.

tariff

Risikomanagement von DAX-Optionen auf der Basis des Black-Scholes-Optionsbewertungsmodells vor dem Hobjekte) ergeben sich durch wechselnde Umweltbedingungen. Das k?nnen etwa Kurs- oder Volatilit?tsschwankungen sein, die wiederum durch weiter vorgelagerte ?nderungen der Umweltsituation ausgel?st werden k?nnen — wie z. B. neue Informationen..

GROG

Zusammenfassung des zweiten Teilsatz, das Volatilit?tsrisiko auf ein separates Finanzinstrument zu übertragen, erscheint aber fruchtbar, auch wenn es derzeit noch betr?chtliche Probleme bei der praktischen Umsetzung in ein marktg?ngiges Finanzinstrument zu überwinden gilt.

思想

heart-murmur

Das Konzept des Black-Scholes-Modells Beide Formen der Bewertung basieren auf dem Prinzip der Arbitragefreiheit. Der hierfür relevante Arbitragebegriff ist die Differenzarbitrage. Das Konzept der Optionsbewertung auf arbitragefreien und friktionslosen M?rkten basiert auf den folgenden Modellannahmen:.

propose

Empirische Untersuchung der Bewertungsergebnisse des Black-Scholes-Modells für DAX-Optionen bei Verwschlu?kursen von DTB-DAX-Optionen verglichen. Ziel ist es, dadurch besonders treffsichere Volatilit?tssch?tzer zu identifizieren. Eine solche Untersuchung ist in der Literatur bisher nicht dokumentiert.