書目名稱 | Volatilit?tsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen |
副標(biāo)題 | Eine empirische Stud |
編輯 | Thomas Kaiser |
視頻video | http://file.papertrans.cn/985/984077/984077.mp4 |
叢書名稱 | Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance |
圖書封面 |  |
描述 | Die Sch?tzung und Prognose der Volatilit?t von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Dabei sind die speziellen Zeitreiheneigenschaften der Volatilit?ten durch dynamische Modelle zu berücksichtigen. Thomas Kaiser beschreibt die Vorzüge, die ein neuer multivariater Sch?tz- und Prognoseansatz, die Faktor-GARCH-Modelle, gegenüber den in der Bankpraxis teilweise schon verbreiteten univariaten GARCH-Modellen besitzt. Der Autor vergleicht diese Modellklasse auch anhand t?glicher Notierungen der DAX-Werte mit herk?mmlichen heuristischen Prognoseans?tzen. |
出版日期 | Textbook 1997 |
關(guān)鍵詞 | Kapitalmarkt; Kapitalmarkttheorie; Markt; Optionen; ?konometrie |
版次 | 1 |
doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-97762-5 |
isbn_softcover | 978-3-8244-6625-2 |
isbn_ebook | 978-3-322-97762-5Series ISSN 2945-8218 Series E-ISSN 2945-8226 |
issn_series | 2945-8218 |
copyright | Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 1997 |