| 書目名稱 | Value-at-Risk Ans?tze zur Absch?tzung von Marktrisiken | | 副標(biāo)題 | Theoretische Grundla | | 編輯 | Jens Fricke | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/981/980391/980391.mp4 | | 圖書封面 |  | | 描述 | Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine m?glichst genaue Absch?tzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von gro?er Bedeutung. ..Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ans?tze. Besonderen Wert legt er dabei auf die Darlegung neuerer Ans?tze sowie die konsequente Ausweitung auf die 10-Schritt-Prognose, auf die multivariate Betrachtungsweise und die Einbeziehung von Simulationsverfahren. Die Beurteilung der beschriebenen Ans?tze erfolgt durch eine empirische Vergleichsstudie auf der Grundlage europ?ischer Aktien-Indizes, wobei die Konsequenzen der Basel II-Kriterien für Finanzinstitute realistisch nachgestellt werden. Als Ergebnis ist festzustellen, dass neuere Ans?tze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schw?chen der in der Praxis verbreiteten Ans?tze vermeiden und zuverl?ssigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen... | | 出版日期 | Book 2006 | | 關(guān)鍵詞 | Basel II; Eigenkapital; Finanzmarktanalyse; Marktrisiken; Risikomanagement; Volatilit?t | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9383-6 | | isbn_softcover | 978-3-8350-0550-1 | | isbn_ebook | 978-3-8350-9383-6 | | copyright | Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006 |
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