書目名稱 | Value at Risk für Kreditinstitute | 副標(biāo)題 | Erfassung des aggreg | 編輯 | Christoph Meyer | 視頻video | http://file.papertrans.cn/981/980367/980367.mp4 | 叢書名稱 | Bank- und Finanzwirtschaft | 圖書封面 |  | 描述 | Value at Risk hat sich in Kreditinstituten durchgesetzt, ist aber nicht das universale, für alle Positionen und Risiken gleicherma?en geeignete Risikoma?, für das es oftmals gehalten wird. Die Verantwortlichen sollen die Grenzen der zugrundeliegenden Verfahren kennen, um sachgerechte Entscheidungen treffen zu k?nnen. Christoph Meyer analysiert M?glichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung auf Gesamtbankebene mit Value at Risk und zeigt, da? die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Pr?missen beruhen, die in deutlichem Widerspruch zu empirischen Befunden stehen. Objektivit?t, Reliabilit?t und Validit?t des Value at Risk und somit seine Eignung als Risikoma? für die Gesamtbank werden dadurch in Frage gestellt. Der Autor diskutiert alternative Risikoma?e, erarbeitet die grundlegenden Defizite des Value at Risk und gibt L?sungsalternativen vor, wie diese vermieden werden k?nnen. | 出版日期 | Book 1999 | 關(guān)鍵詞 | Bank- und Finanzwirtschaft; Bewertung; Finanzwirtschaft; Kreditinstitut; Kreditinstitute; Risiko; Risikoan | 版次 | 1 | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-08173-9 | isbn_softcover | 978-3-8244-6763-1 | isbn_ebook | 978-3-663-08173-9 | copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1999 |
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