Titlebook: Stochastic Analysis with Financial Applications; Hong Kong 2009 Arturo Kohatsu-Higa,Nicolas Privault,Shuenn-Jyi Sh Conference proceedings 2

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Approximation Theorem for Stochastic Differential Equations Driven by ,-Brownian Motion

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Optimal Stopping Problem Associated with Jump-diffusion Processes

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Robust Stochastic Control and Equivalent Martingale Measures

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Multi-valued Stochastic Differential Equations Driven by Poisson Point Processes

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