| 書目名稱 | Robuste Ratingverfahren | | 副標題 | Zur Steigerung der P | | 編輯 | Andreas Oelerich | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/832/831391/831391.mp4 | | 圖書封面 |  | | 描述 | Ratings bilden seit langem ein etabliertes Instrument in der Finanzwirtschaft, um Investitions- und Finanzierungsentscheidungen zu unterstützen. In der bisherigen Praxis waren sie nicht selten durch subjektive Beurteilungsverfahren bestimmt. Der Bankenwettbewerb und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen führen verst?rkt zum Einsatz statistischer Verfahren, um Ausfallrisiken objektiv und standardisiert quantifizieren zu k?nnen. ..Andreas Oelerich untersucht die Qualit?t dieser statistischen Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschlie?end stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zul?sst. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren k?nnen.. | | 出版日期 | Book 2005 | | 關鍵詞 | Basel II; Eigenkapitalhinterlegung; Klassifikation; Ratingsagentur; Ratingverfahren; ?konometrie | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-81932-1 | | isbn_softcover | 978-3-8244-8304-4 | | isbn_ebook | 978-3-322-81932-1 | | copyright | Deutscher Universit?ts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005 |
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