| 書目名稱 | Risikopr?mien an Devisenm?rkten | | 副標(biāo)題 | ?konometrische Analy | | 編輯 | Roland Schmidt | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/831/830571/830571.mp4 | | 叢書名稱 | Gabler Edition Wissenschaft | | 圖書封面 |  | | 描述 | Für den ?konomen ist es selbstverst?ndlich, die Entwicklung von Wechselkursen wie anderer Finanzmarktdaten t?glich zu verfolgen, wenngleich sie h?ufig unverst?ndlich erscheinen und damit der Finanzpresse Raum geben für mitunter abenteuerliche Interpretationen von betr?chtlichem Unterhaltungswert. Die wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet hat zu einer gro?en Zahl theoretischer Ans?tze geführt, die sich teils erg?nzen, teils widersprechen. Was die Frage der empirischen Bew?hrung angeht, so kann man nicht daran vorbeisehen, da? wir von einer zufriedenstelIenden Erkl?rung insbesondere der kürzerfristigen Bewegungen von Wechselkursen noch weit entfernt sind. Die vorliegende Arbeit von Dr. Schmidt ist dem besonderen Problem des Einflusses zeitvariabler Risikopr?mien gewidmet. Das Verst?ndnis des Ph?momens der Risikopr?mie ist zentral für eine Kl?rung der kürzerfristigen Zusammmenh?nge, die die t?glichen und monatlichen Wechselkurs fluktuationen bestimmen. Als Ausgangspunkt der für den D-Mark/Dollar-Kurs geführten Untersuchung dient der Nachweis, da? die von der Theorie der Kaufkraftparit?t implizierte Stationarit?t des realen Wechselkurses nicht abgelehnt werden kann. Dabei bedeu | | 出版日期 | Textbook 1995 | | 關(guān)鍵詞 | Devisen; Devisenm?rkte; Fundamentalanalyse; ?konometrie | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-08931-5 | | isbn_softcover | 978-3-8244-6095-3 | | isbn_ebook | 978-3-663-08931-5 | | copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1995 |
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