書(shū)目名稱(chēng) | Risikopr?ferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion | 編輯 | Martin Bouzaima | 視頻video | http://file.papertrans.cn/831/830570/830570.mp4 | 圖書(shū)封面 |  | 描述 | In den Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion legt der Anleger einen angestrebten Portfoliowert fest. Dabei wird angenommen, dass sich seine Pr?ferenzen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zielerreichungszeiten bis zum erstmaligen Erreichen des Zielwerts beschreiben lassen. Martin Bouzaima analysiert diese Risikopr?ferenzen und legt Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Pr?ferenzfunktionen. Seine Ergebnisse deuten darauf hin, dass Risikofreude die Standardrisikoneigung über Zielerreichungszeiten ist. Dies beeinflusst z.B. die Spezifikation von Regeln stochastischer Dominanz und die Charakterisierung effizienter, zeitoptimaler Portfolios. | 出版日期 | Book 2010 | 關(guān)鍵詞 | Portfolio; Portfolioselektion; Portfoliotheorie; Risikopr?ferenz; Risikopr?ferenzen; Zeitoptimal; Zeitpr?f | 版次 | 1 | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8916-1 | isbn_softcover | 978-3-8349-2478-0 | isbn_ebook | 978-3-8349-8916-1 | copyright | Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2010 |
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