| 書目名稱 | Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung |
| 副標(biāo)題 | Mathematische Fundie |
| 編輯 | Jan Natolski |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/828/827330/827330.mp4 |
| 概述 | Wertvolle Impulse für die praktische Handhabung des Risikokapitals |
| 叢書名稱 | Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | .Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, genügend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz m?glichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein.. |
| 出版日期 | Book 2018 |
| 關(guān)鍵詞 | Replizierende Portfolios; Lebensversicherung; Solvency II; MCEV; Risikokapital; Monte-Carlo; Cash-Flow-Mat |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-658-20376-4 |
| isbn_softcover | 978-3-658-20375-7 |
| isbn_ebook | 978-3-658-20376-4Series ISSN 2523-7926 Series E-ISSN 2523-7934 |
| issn_series | 2523-7926 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2018 |
|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|
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GMT+8, 2025-11-1 13:05
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