Titlebook: Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung; Bedeutung und Einflu Maria Stefanova Book 2012 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wies

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書(shū)目名稱Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung影響因子(影響力)

書(shū)目名稱Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung影響因子(影響力)學(xué)科排名

書(shū)目名稱Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)度

書(shū)目名稱Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)度學(xué)科排名

書(shū)目名稱Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung被引頻次

書(shū)目名稱Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung被引頻次學(xué)科排名

書(shū)目名稱Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung年度引用

書(shū)目名稱Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung年度引用學(xué)科排名

書(shū)目名稱Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung讀者反饋

書(shū)目名稱Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung讀者反饋學(xué)科排名

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-21 21:39:58

,Einführung,rtfolios zu messen und zu steuern, seit Langem erkannt. W?hrend der letzten zwanzig Jahre hat die Entwicklung von Modellen zur Messung von Kreditrisiken einen starken Zuwachs erfahren, der nicht zuletzt auf eine hohe Anzahl von Kreditausf?llen und gleichzeitig abnehmende Werte der materiellen Sicher

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-22 03:15:22

Definition und Messung von Kreditrisiken,werden die wichtigsten Einflussfaktoren von Kreditrisiken auf Portfolioebene dargestellt. Es werden Ma?zahlen der Verlustverteilung angegeben, die zur Quantifizierung von Kreditrisiken unter Berücksichtigung zuf?lliger Verlustquoten herangezogen werden.

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-22 06:42:52

,Literaturüberblick,t. Arbeiten, die auf dem Ansatz von . (1974) zur Modellierung von Ausfallrisiken basieren und als Strukturmodelle bezeichnet werden, werden im ersten Abschnitt vorgestellt. Darunter fallen zahlreiche Ans?tze, die im Laufe des Implementierungsprozesses der Basler Eigenkapitalrichtlinien entstanden si

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-22 12:38:39

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-22 14:19:30

Bestimmung der Verlustverteilung und numerische Analyse,Kreditportfolien analysiert. Zun?chst müssen die Verlustverteilungen für die vorgegebenen Portfolien bestimmt werden. Die Verteilungen unter der Annahme deterministischer Verlustquoten bilden den Ausgangspunkt für die numerische Analyse. Darauf aufbauend wird untersucht, zu welchen Ergebnissen oder

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-22 17:50:14

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-22 21:55:48

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-23 05:05:48

Bestimmung der Verlustverteilung und numerische Analyse,für die Eigenkapitalunterlegung diskutiert. Abschlie?end werden die Ergebnisse der mehrperiodigen Modelle unter Berücksichtigung positiv korrelierter Verlustquoten den Resultaten einperiodiger Kreditrisikoans?tze gegenübergestellt.

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-23 08:33:26

en Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert m?gliche Fehleinsch?tzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen. ?978-3-8349-4225-8978-3-8349-4226-5

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