| 書目名稱 | Preise und Handelsvolumina auf Finanzm?rkten |
| 副標(biāo)題 | Eine empirische über |
| 編輯 | Roman Liesenfeld |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/755/754682/754682.mp4 |
| 叢書名稱 | Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | Die Kenntnis der Verteilungs- und Zeitreiheneigenschaften von Wertpapierpreisen ist eine wesentliche Voraussetzung für Modelle zur Bewertung von Finanztiteln. Dabei stellt sich die Frage, ob die Berücksichtigung des Handelsvolumens zu zus?tzlichen Erkenntnissen über das stochastische Verhalten von Preisen führt und damit zu einem besseren Verst?ndnis von Finanzm?rkten beitr?gt. Roman Liesenfeld stellt den in der neueren empirischen Finanzmarktliteratur weit verbreiteten GARCH-Modellen die Klasse der Mischungsverteilungsmodelle gegenüber, die einen h?heren ?konomischen Gehalt besitzen und eine angemessene Einbeziehung des Handelsvolumens erm?glichen. Der Autor überprüft verschiedene Spezifikationen von Mischungsverteilungsmodellen mit neuesten ?konometrischen Methoden für den deutschen Aktienmarkt. |
| 出版日期 | Textbook 1998 |
| 關(guān)鍵詞 | Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Markt; Marktforschung; M?rkte; Preis; Preise |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-08867-7 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-6721-1 |
| isbn_ebook | 978-3-663-08867-7Series ISSN 2945-8218 Series E-ISSN 2945-8226 |
| issn_series | 2945-8218 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1998 |
|Archiver|手機版|小黑屋|
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