| 書目名稱 | Portfolio-Insurance-Strategien |
| 副標(biāo)題 | Eine Analyse zur Abs |
| 編輯 | Uta Elisabeth Hagen |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/752/751734/751734.mp4 |
| 叢書名稱 | Versicherung und Risikoforschung |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | Hochvolatile Aktienm?rkte, niedrige Renditen an den Rentenm?rkten, die Konkurrenz von Investmentfonds um die lukrative Altersvorsorge und die zunehmende Preis- und Erfolgssensitivit?t der Versicherungsnehmer zwingen die Lebensversicherungsunternehmen, ihr Asset-Management mit wissenschaftlichen Methoden zu optimieren. Portfolio-Insurance-Konzepte, deren algorithmische Ausgestaltung speziell auf die Reduktion des Downside-Risikos bei gleichzeitiger Wahrnehmung des h?heren Gewinnpotenzials von Aktienanlagen im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren ausgerichtet ist, bieten flexible und kostengünstige Methoden, um eine konkurrenzf?hige Performance zu erzielen...Uta Elisabeth Hagen untersucht Zielsetzung, Methodik und Einsatzm?glichkeiten von Portfolio-Insurance-Konzepten. Sie pr?sentiert umfangreiche Erkenntnisse zu speziellen Portfolio-Insurance-Strategien auf der Basis von Monte-Carlo-Simulationen sowie eines Backtestings für den deutschen Finanzmarkt anhand des DAX30-Performanceindexes sowie der REX-Renditen. Darüber hinaus integriert sie saisonale Muster des Aktienmarktes in die Absicherungsstrategien und untersucht diese hinsichtlich ihrer Rendite-/Risikoaspekte.. |
| 出版日期 | Book 2002 |
| 關(guān)鍵詞 | Absicherung; Aktien; Asset Management; Hedging; Kapitalanlage; Lebensversicherung; Portfolio Insurance; Ris |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-81986-4 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-9087-5 |
| isbn_ebook | 978-3-322-81986-4 |
| copyright | Deutscher Universit?ts-Verlag GmbH, Wiesbaden 2002 |
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GMT+8, 2025-10-9 03:53
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