| 書目名稱 | Optionsmarkt-Ans?tze | | 副標(biāo)題 | Bewertungsprobleme b | | 編輯 | Georg Pl?tz | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/704/703402/703402.mp4 | | 叢書名稱 | DUV Wirtschaftswissenschaft | | 圖書封面 |  | | 描述 | Ziel der Arbeit ist es, optionstheoretische Ans?tze zur Bewertung b?rsennotierter Optionen zu diskutieren und zu entwickeln. Nach einer umfassenden Beschreibung und Erkl?rung der Optionen und ihrer finanzstrategischen Anwendungsm?glichkeiten zu Spekulations- und Absicherungszwecken konzentriert sich die Arbeit auf die Bewertung von Aktienoptionen. Die relevanten Bestimmungsfaktoren werden analysiert und ihre funktionale Beziehung zum Optionspreis herausgestellt. Unter Heranziehung von Arbitrageargumenten und Dominanzüberlegungen werden auch unter Berücksichtigung von Dividendenzahlungen Grenzwerte für Kauf- und Verkaufsoptionen abgeleitet, die zwischen Kauf- und Verkaufsoptionen bestehenden Wertbeziehungen (Put-Call-Parit?tsbeziehungen) aufgezeigt und Bedingungen genannt, unter denen eine vorzeitige Optionsausübung optimal ist. Im Rahmen der pr?ferenzfreien, verteilungsabh?ngigen Optionsbewertung werden das Grundmodell binomischer Optionsbewertung und das Black/Scholes Modell ausführlich dargestellt, durch Lockerung der Modellpr?missen realit?tsad?quater gestaltet und weitere Ans?tze entwickelt. Letztlich werden Options- und Futures-Kontrakte einander gegenübergestellt und das für | | 出版日期 | Book 1991 | | 關(guān)鍵詞 | Aktien; Aktienindex; Aktienmarkt; Anleihen; Bewertung; B?rse; Futures; Geldanlage; Kapitalmarkt; Kennzahlen; O | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-86017-0 | | isbn_softcover | 978-3-8244-0073-7 | | isbn_ebook | 978-3-322-86017-0 | | copyright | Deutscher Universit?ts-Verlag GmbH, Wiesbaden 1991 |
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