Titlebook: Optionsbewertung in Theorie und Praxis; Theoretische und emp Andreas Merk Book 2011 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wie

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Obligatory

,Empirische überprüfung des Black/Scholes-Modells,d Marktpreisen Arbitragem?glichkeiten, die aufgrund der Duplizierungsstrategie ohne Risiko und ohne eigenes Anfangskapital zur Gewinnerzielung ausgenutzt werden k?nnen. Das vorhergehende Kapitel hat gezeigt, dass die Annahmen des Black/Scholes-Modells nicht der Realit?t entsprechen.

HERE

姑姑在炫耀

簡潔

https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6534-9DAX; Geometrische Brownsche Bewegung; Implizite Volatilit?t; Martingal; Put-Call-Parit?t

意外

,Einführung,der Bewertung von Derivaten sowie ihrer Risikokontrolle. Das Black/Scholes-Modell zur Bewertung von Optionen hat einen herausragenden Einfluss sowohl auf die Bewertungstheorie als auch auf die Kapitalm?rkte ausgeübt. Die Kenntnis von Ab-weichungen zwischen Modellannahmen und realem Marktgeschehen ei

GROVE

,Put-Call-Parit?t,ametern existiert, die bei Markteffizienz eintreten sollte. Auf einem vollkommenen Kapitalmarkt sollten daher keine systematischen Abweichungen von der Put-Call-Parit?t auftreten. Da die Put-Call-Parit?t auf keinem bestimmten Bewertungs-modell beruht, gehen Parit?tsverst??e nicht auf das Black/Schol

悲痛

,Volatilit?t,ie Bedeutung der Volatilit?t für Investitionsentscheidungen und die Tatsache, dass sie nicht am Markt beobachtbar ist, hat ihre wissenschaftliche Untersuchung begünstigt. W?hrend frühe Studien die Volatilit?t aus den historischen Preisen des Basiswerts sch?tzten, fokussierten sich sp?tere Studien da

EWER

,Theoretische überprüfung des Black/Scholes-Modells,ptions-preisen zum Ausdruck. Falls alle Handelsteilnehmer das Black/Scholes-Modell als valide ansehen und konsequent anwenden, wird es auch dann zu keinen Ab-weichungen führen, wenn es aus theoretischer Sicht nicht geeignet ist. Aus diesem Grund w?chst die Motivation, eingehend zu überprüfen, inwiew

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