Titlebook: Optionsbewertung bei stochastischer Volatilit?t; Hartmut Nagel Book 2001 Springer Fachmedien Wiesbaden 2001 Aktien.Bewertung.Empirische Fi

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書(shū)目名稱(chēng)Optionsbewertung bei stochastischer Volatilit?t影響因子(影響力)




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書(shū)目名稱(chēng)Optionsbewertung bei stochastischer Volatilit?t網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)度




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書(shū)目名稱(chēng)Optionsbewertung bei stochastischer Volatilit?t被引頻次




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書(shū)目名稱(chēng)Optionsbewertung bei stochastischer Volatilit?t年度引用




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書(shū)目名稱(chēng)Optionsbewertung bei stochastischer Volatilit?t讀者反饋




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考博

,Das Problem der konstanten Volatilit?t bei Black/Scholes (1973),rage risikolose Gewinne erzielt werden. Dies führt dazu, da? sich die Preise aufgrund der gestiegenen Nachfrage einerseits bzw. dem erh?hten Angebot andererseits aneinander angleichen, bis sie identisch sind. Die von Black/Scholes (1973) auf Grundlage dieser überlegungen hergeleiteten Formeln für Kauf- bzw. Verkaufsoptionen auf Aktien lauten:.

偽善

2945-8218 onstanz der Volatilit?t ergeben. Erst zwanzig Jahre nach der Entwicklung dieses Modells ist es Heston gelungen, eine analytische Bewertungsformel für ein Modell herzuleiten, bei dem von einer tats?chlichen stochastischen Volatilit?t der Aktienkurse ausgegangen wird...Nach einer ausführlichen Bestand

全等

濃縮

Das Modell von Heston (1993) und eine Erweiterung,t. Wie bei Black/Scholes (1973) tritt auch bei Heston (1993) das Problem auf, da? die Momentanvarianz nicht beobachtbar ist. Daher werden Ergebnisse aus statistischen Untersuchungen verwendet, um die Momentanvarianz durch die beobachtbare Zustandsvariable Volumen zu ersetzen. Die Herleitung dieser Erweiterung bildet den Abschlu? des Kapitels.

Digitalis

思考而得

,Schlu?betrachtung,ertungsformel verzichten zu müssen. Dabei l??t sich je nach Wahl der Parameterwerte die Form der Renditeverteilung beeinflussen. Zu beachten ist allerdings, da? das Ausma? der durch Variation eines Parameters ausgel?sten Ver?nderung von den Werten der übrigen Modellparameter bzw. Zustandsvariablen abh?ngt.

勉勵(lì)

Book 2001r Volatilit?t ergeben. Erst zwanzig Jahre nach der Entwicklung dieses Modells ist es Heston gelungen, eine analytische Bewertungsformel für ein Modell herzuleiten, bei dem von einer tats?chlichen stochastischen Volatilit?t der Aktienkurse ausgegangen wird...Nach einer ausführlichen Bestandsaufnahme

樸素

Einleitung,men. So entstanden seit der Ver?ffentlichung der Black/Scholes-Formel im Jahre 1973 eine Vielzahl unterschiedlichster Bewertungsmodelle. Wie wichtig dieser Bereich der modernen Finanzierungstheorie geworden ist und welchen Stellenwert die Arbeiten der oben genannten Autoren haben, zeigt die Verleihu

FLUSH

,Das Problem der konstanten Volatilit?t bei Black/Scholes (1973), Arbitrageargumenten eine von den Pr?ferenzen der Marktteilnehmer unabh?ngige Bewertung der Optionen erreicht werden kann. Der Grundgedanke dabei ist, da? Wertpapiere bzw. Portfolios, die dieselbe Auszahlungsstruktur besitzen, denselben Preis haben müssen. Ist dies nicht der Fall, k?nnen durch Arbit