| 書目名稱 | Optimisation et contr?le stochastique appliqués à la finance |
| 編輯 | Huyên Pham |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/704/703115/703115.mp4 |
| 叢書名稱 | Mathématiques et Applications |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | .L‘objectif et l‘originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d‘optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d‘options, investissement optimal. .Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d‘a(chǎn)bord les idées intuitives puis en énon?ant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. .Nous avons aussi pris soin d‘illustrer chacune des méthodes de résolution sur de .nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l‘optimisation et le contr?le stochastique appliqués à la finance.. |
| 出版日期 | Book 2007 |
| 關(guān)鍵詞 | Optimisation stochastique; dualité; finance; gestion de portefeuille; optimization; programmation dynamiq |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-540-73737-7 |
| isbn_softcover | 978-3-540-73736-0 |
| isbn_ebook | 978-3-540-73737-7Series ISSN 1154-483X Series E-ISSN 2198-3275 |
| issn_series | 1154-483X |
| copyright | Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007 |
|Archiver|手機版|小黑屋|
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GMT+8, 2025-10-10 17:17
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