書目名稱 | Nichtlineare Abh?ngigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen | 副標(biāo)題 | Aktuelle Testverfahr | 編輯 | Ingo M?ller | 視頻video | http://file.papertrans.cn/667/666344/666344.mp4 | 圖書封面 |  | 描述 | Seit jeher nutzt die Betriebswirtschaftslehre formale Modelle zur Analyse marktlicher oder betrieblicher Ph?nomene und als praktische Entscheidungshilfe. Ein zentraler Punkt ist dabei die Identifikation von Zusammenh?ngen zwischen den ?konomischen Gr??en. Um die Qualit?t dieser Modelle zu gew?hrleisten, müssen in zunehmendem Ma?e nichtlineare Abh?ngigkeiten berücksichtigt werden...Ingo M?ller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests. Anschlie?end stellt er mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abh?ngigkeiten vor. Die umfangreichen und praxisnahen Simulationsstudien zeigen, dass bereits mit geringen Stichprobenumf?ngen erstaunliche Güteeigenschaften erreicht werden. Eine Fallstudie zu Determinanten der Wechselkursentwicklung belegt den hohen praktischen Nutzen des Testverfahrens. . | 出版日期 | Book 2003 | 關(guān)鍵詞 | Finanzwirtschaft; Lambda-Test; Nichtlinearit?t; Testverfahren; Wechselkurs; Wechselkurse; Zeitreihen | 版次 | 1 | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-81594-1 | isbn_softcover | 978-3-8244-7923-8 | isbn_ebook | 978-3-322-81594-1 | copyright | Deutscher Universit?ts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003 |
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