| 書目名稱 | Neuronale Netze im Portfolio-Management | | 編輯 | Klaus Ripper | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/665/664292/664292.mp4 | | 叢書名稱 | Gabler Edition Wissenschaft | | 圖書封面 |  | | 描述 | Der internationale Finanzmarkt wird bekannterma?en von einer Reihe von ?konomischen, politischen und psychologischen Faktoren beeinflu?t, deren Beziehungen untereinander h?chst probabilistischer Natur sind und die daher mit deterministischen Regeln nicht erkl?rt werden k?nnen. Es ist deshalb im Prinzip unm?glich, zukünftige finanzwirtschaftliehe Entwicklungen verl??lich vorherzusagen; es scheint, da? die einzige sichere Prognose ist, da? die Kurse von Finanzprodukten schwanken. Nichtsdestotrotz wird aber zur Entscheidungsunterstützung immer wieder nach Methoden gesucht, mit denen die zukünftige Entwicklung des Finanzmarktes beurteilt werden kann. Au?er solchen Kriterien wie Intuition, vermutetes Hintergrundwissen oder einfach Glück werden Anlageentscheidungen typischerweise anhand statistischer Verfahren zur Datenanalyse und Prognose von Zeitreihen getroffen. Da die Datenhistorie fur finanzwirtschaftliehe Anwendungen in der Regel begrenzt ist, ist eine sparsame Parametrisierung der Prognosemodelle zur Erzielung von Robustheit und Zeit stabilit?t sehr wichtig. Aus diesem Grund werden in letzter Zeit verst?rkt neuronale Netze als Alternative zu traditionellen statistischen Verfahren | | 出版日期 | Book 2000 | | 關(guān)鍵詞 | Anleihen; Derivate; Finanzwirtschaft; Kapitalmarkt; Portfolio-Management; Wertpapiere | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-87390-3 | | isbn_softcover | 978-3-8244-7011-2 | | isbn_ebook | 978-3-322-87390-3 | | copyright | Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden, und Deutscher Universit?ts-Verlag Gm |
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GMT+8, 2025-10-6 20:30
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