| 書目名稱 | Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat |
| 副標(biāo)題 | Modèles sur une péri |
| 編輯 | étienne Marceau |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/638/637963/637963.mp4 |
| 概述 | L‘ouvrage le plus complet en gestion statistique des risques.Une approche théorique et appliquée.Des exemples nombreux et une grande clarté pédagogique.Includes supplementary material: |
| 叢書名稱 | Statistique et probabilités appliquées |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | .Ce livre est consacré à la modélisation et à l‘évaluation quantitative des risques en actuariat sur une période. Après un bref rappel des notions en théorie des probabilités, l’auteur présente les modèles de base en actuariat permettant de décrire le comportement des risques en assurance. La mutualisation et les méthodes d’agrégation de risques indépendants sont passées en revue tout comme les notions de base de simulation stochastique et les applications pour l‘évaluation quantitative des risques. Une brève introduction aux ordres stochastiques univariés, utilisés pour comparer et expliquer qualitativement le comportement des co?ts d‘un risque ou d‘un portefeuille de risques complète utilement cette première partie. Deux chapitres sont consacrés à la modélisation de la dépendance, offrant une revue des résultats récents portant sur les lois multivariées, les lois composées multivariées, les copules, les méthodes d’agrégation de risques dépendants et l’analyse de l’impact de la dépendance. Dans le dernier chapitre enfin, les auteurs présentent une introduction aux règles d‘a(chǎn)llocation de capital qui servent à déterminer la part allouée à chaque risque du portefeuille. En raison de |
| 出版日期 | Book 2013Latest edition |
| 關(guān)鍵詞 | Actuariat; Entreprise Risk Management; Finances; Gestion des risques; Modélisation statistique; Quantativ |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-2-8178-0112-4 |
| copyright | Springer-Verlag France 2013 |
|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|
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GMT+8, 2025-10-26 08:40
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