| 書目名稱 | Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken | | 編輯 | Peter Grundke | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/637/636435/636435.mp4 | | 叢書名稱 | Beitr?ge zur betriebswirtschaftlichen Forschung | | 圖書封面 |  | | 描述 | Zur Bestimmung risikoad?quater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel eignen sich Modelle, die unter der Annahme der Arbitragefreiheit eine pr?ferenzfreie Bewertung erm?glichen. Allerdings weichen die bislang entwickelten Ans?tze hinsichtlich der Bewertungsidee und des notwendigen Dateninputs von einander ab...Peter Grundke untersucht, inwieweit sich die Bewertungsergebnisse, die in den vorliegenden Modellans?tzen generiert werden, in Bezug auf H?he und Sensitivit?t gegenüber Einflussfaktoren unterscheiden. Ein weiterer Fokus liegt auf der Analyse ratingbasierter Bewertungsmodelle. Ausgehend von einem einfachen Grundmodell vergleicht der Verfasser Annahmen und Implikationen systematisch mit empirischen Befunden. Zur überwindung konstatierter Defizite entwickelt er verschiedene realit?tsn?here Modellvarianten. Zudem bewertet er zahlreiche Kreditderivatformen in einem ratingbasierten Modellkontext. Um die Untersch?tzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknüpft er darüber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.. | | 出版日期 | Book 2003 | | 關(guān)鍵詞 | Arbitrage; Bewertung; Bonit?t; Derivate; Intensit?tsmodelle; Kredit; Kreditderivat; Kreditderivate; Kreditpo | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-97847-9 | | isbn_softcover | 978-3-8244-9111-7 | | isbn_ebook | 978-3-322-97847-9 | | copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2003 |
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