| 書目名稱 | Modellierung derivater Finanzinstrumente |
| 副標(biāo)題 | Theorie und Implemen |
| 編輯 | Georg Schlüchtermann,Stefan Pilz |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/637/636416/636416.mp4 |
| 概述 | Finanzderivate mit praktischer Darstellung und Computerprogrammen.Includes supplementary material: |
| 叢書名稱 | Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | Grundlegende Begriffe wie fehlendes Arbitrage, fairer Preis, vollst?ndiger Markt und Martingal werden anhand von einem Markt mit einem risikolosen Bond und einer Aktie definiert..Anschlie?end wird mit dem übergang zum zeitstetigen Modell die Black-Scholes Formel für Optionen hergeleitet und die Faktoren zur praktischen Implementierung eingeführt. Im umfangreichen dritten Kapitel werden Methoden der stochastischen Analysis wie die Ito-Formel abgeleitet und der klassische Ansatz nach Black-Scholes mittels der stochastischen Differenzialgleichung pr?sentiert..Der Ansatz über die Martingaltheorie nach Kreps und Harrison ist der Gegenstand am Beginn des vierten Kapitels, was für die Bewertung komplexer Optionen (amerikanische und exotische) notwendig ist. Im letzten Kapitel sind die Grundlagen der Zinsstrukturmodelle Gegenstand der Betrachtung. Die Bewertung innerhalb der verschiedenen Ans?tze (mittels Zinskurvenmodelle oder der Vorw?rtsrate) wird diskutiert..In allen Abschnitten werden numerische Methoden angegeben, die mit Programmen zur praktischen Illustration implementiert werden. |
| 出版日期 | Textbook 2010 |
| 關(guān)鍵詞 | Analysis; Arbitragetheorie; Black-Scholes Theorie; Differenzialgleichung; Differenzialgleichungen; Finanz |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9771-8 |
| isbn_softcover | 978-3-8348-0680-2 |
| isbn_ebook | 978-3-8348-9771-8Series ISSN 2627-2032 Series E-ISSN 2627-2040 |
| issn_series | 2627-2032 |
| copyright | Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2010 |
|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|
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GMT+8, 2025-10-23 15:38
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