| 書(shū)目名稱 | Marktrisiken | | 副標(biāo)題 | Portfoliotheorie und | | 編輯 | Jürgen Kremer | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/625/624804/624804.mp4 | | 概述 | Bietet einen eing?ngigen Zugang zur Quantifizierung von Marktrisiken.Enth?lt zahlreiche Aufgaben mit L?sungen sowie separate Erl?uterungen zu Begriffsbildungen und Zusammenh?ngen.Knapp aber dennoch gu | | 圖書(shū)封面 |  | | 描述 | .In diesem Buch werden Konzepte zur Quantifizierung von Marktrisiken dargestellt. Im Rahmen der im ersten Kapitel vorgestellten Portfoliotheorie werden Kapitalanlagen charakterisiert, die nach Vorgabe eines Risikos eine m?glichst hohe erwartete Rendite versprechen.?.Risiko.?wird hier definiert als die Standardabweichung der Portfoliorendite. Für arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle lassen sich optimale Kapitalanlagen alternativ auch mithilfe von Wahrscheinlichkeitsdichten formulieren, was im zweiten Kapitel ausgeführt wird. Im dritten Kapitel wird das Risikoma??.Value at Risk.?vorgestellt, das denjenigen Verlust eines Portfolios quantifiziert, der mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit übertroffen wird.?Der?.Value at Risk.?ist unempfindlich gegenüber der Verteilung der hohen Verluste und er ist nicht subadditiv. Die Formulierung von Eigenschaften, die ein gutes Risikoma? haben sollte, führt zum Konzept der?.koh?renten Risikoma?e., die im vierten Kapitel zusammen mit ihrem wichtigsten Vertreter, dem?.Expected Shortfall., vorgestellt werden...Am Ende jedes Kapitels finden Sie – neben passenden übungsaufgaben – einen Abschnitt?.Das Wichtigste im überblick., in dem die wesentlichen B | | 出版日期 | Textbook 2023Latest edition | | 關(guān)鍵詞 | Portfoliotheorie; Risikoma?e; Value at Risk; Expected Shortfall; Finanzmathematik Aufgaben; Finanzmathema | | 版次 | 2 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-662-67146-7 | | isbn_softcover | 978-3-662-67145-0 | | isbn_ebook | 978-3-662-67146-7 | | copyright | Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2023 |
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GMT+8, 2025-10-15 07:55
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