書目名稱 | Marktrisiken | 副標(biāo)題 | Portfoliotheorie und | 編輯 | Jürgen Kremer | 視頻video | http://file.papertrans.cn/625/624803/624803.mp4 | 概述 | Bietet einen eing?ngigen Zugang zur Quantifizierung von Marktrisiken.Beinhaltet viele Aufgaben mit vollst?ndigen L?sungen.Knapp aber dennoch gut verst?ndlich geschrieben | 圖書封面 |  | 描述 | In diesem Buch werden Konzepte zur Quantifizierung von Marktrisiken dargestellt. Im Rahmen der im ersten Kapitel vorgestellten Portfoliotheorie werden Kapitalanlagen charakterisiert, die nach Vorgabe eines Risikos eine m?glichst hohe erwartete Rendite versprechen. Risiko wird hier definiert als die Standardabweichung der Portfoliorendite..Für arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle lassen sich optimale Portfolios auch mithilfe von Wahrscheinlichkeitsdichten explizit angeben, und die Martingalma?e vollst?ndiger arbitragefreier Marktmodelle lassen sich umgekehrt mithilfe des Marktportfolios und der Kovarianzmatrix der klassischen Portfoliotheorie darstellen, was im zweiten Kapitel ausgeführt wird..Im dritten Kapitel wird das wichtige Risikoma? Value at Risk vorgestellt, das den gr??ten Verlust eines Portfolios quantifiziert, der mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit in einem vorgegebenen Zeitraum?nicht überschritten wird. Neben der Delta-Normal-Methode zur n?herungsweisen Berechnung des Value at Risk werden auch auf dieser Methode basierende Zerlegungen des Gesamtrisikos in Teilrisiken und Sensitivit?ten des Value at Risk gegenüber ?nderungen der Risikofaktoren behandelt..Der Value a | 出版日期 | Textbook 20181st edition | 關(guān)鍵詞 | Portfoliotheorie; Risikoma?e; Value at Risk; Expected Shortfall; Finanzmathematik Aufgaben; Finanzmathema | 版次 | 1 | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-662-56019-8 | isbn_ebook | 978-3-662-56019-8 | copyright | Springer-Verlag GmbH Deutschland 2018 |
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