Titlebook: Market-Consistent Actuarial Valuation; Mario V. Wüthrich,Hans Bühlmann,Hansj?rg Furrer Textbook 20102nd edition Springer-Verlag Berlin Hei

Myelopathy

書目名稱Market-Consistent Actuarial Valuation影響因子(影響力)




書目名稱Market-Consistent Actuarial Valuation影響因子(影響力)學(xué)科排名




書目名稱Market-Consistent Actuarial Valuation網(wǎng)絡(luò)公開度




書目名稱Market-Consistent Actuarial Valuation網(wǎng)絡(luò)公開度學(xué)科排名




書目名稱Market-Consistent Actuarial Valuation被引頻次




書目名稱Market-Consistent Actuarial Valuation被引頻次學(xué)科排名




書目名稱Market-Consistent Actuarial Valuation年度引用




書目名稱Market-Consistent Actuarial Valuation年度引用學(xué)科排名




書目名稱Market-Consistent Actuarial Valuation讀者反饋




書目名稱Market-Consistent Actuarial Valuation讀者反饋學(xué)科排名

南極

Mario V. Wüthrich,Hans Bühlmann,Hansj?rg Furrerenen Aspekten der Mehrpersonen-Preisdifferenzierung. Die Darstellung orientiert sich dabei zum einen an den Umsetzungsproblemen, die sich für einen Anbieter von Mehrpersonen-Preisen ergeben.. Zum anderen sollen die Erkenntnisse der eigenen Expertenbefragung die praxisrelevante Sichtweise der Mehrper

沖突

Memorial

Mario V. Wüthrich,Hans Bühlmann,Hansj?rg Furrer. verstreckt. Das Verstreckverh?ltnis betrug 4,4. Nach dem Verstrecken wurden die Proben 5h lang bei Temperaturen .. zwischen 150 °C und 240 °C kristallisiert. Die Dichte, die R?ntgenkleinwinkelstreuung, die R?ntgenweitwinkelstreuung und die Doppelbrechung der Proben wurden gemessen, um Informatione

披肩

obtuse

andte Diagnosemethode für radiologische Routineuntersuchungen, besonders in Notfallsituationen oder für das Staging in der Onkologie. Das CT liefert haupts?chlich morphologische Informationen. Allerdings kann man in Kombination mit anderen Modalit?ten auch funktionale und metabolische Informationen

情感

Crayon

Stochastic discounting,deflators which play the role of stochastic discount factors. Our definition (via deflators) leads in a natural way to market-consistent values which are consistent with the usual financial theory that involves risk neutral valuation. Typically, in financial mathematics the pricing formulas are base

abysmal

Valuation portfolio in life insurance, that replicate the insurance liability cash flows. The construction of the valuation portfolio is done with the help of an explicit example. We proceed in two steps: First, we assume that the cash flows have deterministic insurance technical risk, i.e. we have a deterministic mortality table, and o

Guileless

Financial risks,ating portfolio for insurance liabilities in terms of financial instruments. In this chapter we analyze financial risks which come from the fact that the valuation portfolio and the real existing asset portfolio on the asset side of the balance sheet may differ. This then leads to the notion of solv