| 書目名稱 | Korrelationen in Extremsituationen |
| 副標(biāo)題 | Eine empirische Anal |
| 編輯 | Svend Reuse |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/546/545953/545953.mp4 |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens. Auf der Basis der Ergebnisse einer empirischen Umfrage bei 1.000 deutschen Kreditinstituten zum Verhalten von Korrelationen in der Praxis und dem Umgang mit Asset-Allocation evaluiert der Autor marktdatenbasierte Irrationalit?tsindizes. Mit deren Hilfe entwickelt er ein eigenes Modell zur taktischen Outperformance des klassischen Markowitz-Ansatzes. Abschlie?end stellt er ein modifiziertes Optionspreismodell zur Absicherung von Korrelationsrisiken vor. |
| 出版日期 | Book 2011 |
| 關(guān)鍵詞 | Asset Allocation; Behavioral Finance; Irrationalit?tsindex; Korrelationszertifikat; Portfoliotheorie |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6186-0 |
| isbn_softcover | 978-3-8349-2724-8 |
| isbn_ebook | 978-3-8349-6186-0 |
| copyright | Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2011 |
|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|
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GMT+8, 2025-10-8 23:43
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