書目名稱 | Konversionsfaktoren für Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen | 編輯 | Klaus Düllmann | 視頻video | http://file.papertrans.cn/546/545646/545646.mp4 | 圖書封面 |  | 描述 | Um der Gefahr von Lieferengp?ssen bei Anleihe-Futures zu begegnen, wird in der Praxis eine Ausweitung des lieferbaren Materials durch die Zulassung von Anleihen verschiedener Emittenten vorgeschlagen...Klaus Düllmann untersucht theoretisch und empirisch die Eigenschaften eines solchen Mehremittenten-Future anhand von zentralen Erfolgsfaktoren und entwickelt spezielle Konversionsfaktorsysteme, die das emittentenabh?ngige Ausfallrisiko der einlieferbaren Anleihen berücksichtigen. Er zeigt in einer komparativ-statischen Analyse, wie der Wert der Lieferoption, bei dem sich Zins?nderungs- und Kreditrisiko überlagern, von dem Konversionsfaktorsystem abh?ngt. Durch die empirische Sch?tzung ausgew?hlter Modelle liefert die Arbeit neue Erkenntnisse zur Auswahl von Kreditrisikomodellen. Mit einer Analyse der Hedge-Effizienz geht der Autor der Frage nach, wie sich die Einlieferung von ausfallgef?hrdeten Anleihen auf die Absicherungsqualit?t von Mehremittenten-Futures auswirkt... | 出版日期 | Book 2002 | 關(guān)鍵詞 | Anleihe-Futures; Anleihen; Ausfallrisiko; Bewertung; Futures; Hedge-Effizienz; Konversionsfaktorsystem; Kre | 版次 | 1 | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-90550-5 | isbn_softcover | 978-3-8244-7735-7 | isbn_ebook | 978-3-322-90550-5 | copyright | Deutscher Universit?ts-Verlag GmbH, Wiesbaden 2002 |
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