Titlebook: Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung; Systematische Kredit Matthias Wagatha Book 2005 Deutscher Universit?ts-Verlag/GWV

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書目名稱Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung讀者反饋

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Empirische Analyse von VAR Modellen der systematischen Kreditrisiken,lwahrscheinlichkeiten aufgrund des gering verwertbaren empirischen und historischen Datenmaterials ein Problem dar.. Dieser Mangel führt, wie schon in Kapitel 3.3 dargestellt, zu einer Vielzahl an empirischen Untersuchungen mit jeweils unterschiedlichem Datenmaterial.

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-22 08:49:44

Book 2005araus resultierenden Zunahme der Insolvenzen ins Zentrum des Interesses gerückt. Verst?rkt wird diese Entwicklung durch die vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht erarbeiteten Neuregelungen der Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten. Die Modellierung von Kreditportfoliorisiken mithilfe mathe

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Einleitung,everfahren gewinnt daher immer mehr an Bedeutung. Daneben hat sich in jtmgster Zeit zunehmend der Fokus auf die statistische Analyse des Kreditportfolios und somit auch auf das systematische Kreditrisiko gerichtet.

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-22 20:21:30

Zusammenfassung,ischen Faktoren genau die systematischen Kreditrisiken treiben, nicht beantworten. Man kann lediglich beschreiben, was sich als sehr gutes statistisches Modell aus makro?konomischen Faktoren zur Erkl?rung der Ausfallwahrscheinlichkeiten erweist, und sagen, welche Vorhersagen es macht.

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