書目名稱 | Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle | 副標(biāo)題 | Mit einer empirische | 編輯 | Thomas Rüdel | 視頻video | http://file.papertrans.cn/545/544351/544351.mp4 | 叢書名稱 | Wirtschaftswissenschaftliche Beitr?ge | 圖書封面 |  | 描述 | In dieser Arbeit werden die wichtigsten Sch?tz- und Testverfahren für kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzüge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Sch?tzverfahren geh?ren die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Sch?tzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Au?er den methodischen Darstellungen enth?lt das Buch eine gründliche Analyse der Probleme ?konometrischer Modellbildung und der Eigenschaften von Fehlerkorrekturmodellen. Diese Untersuchungen werden durch ein Simulationsexperiment erg?nzt, in dem die Prognoseeigenschaften verschiedener Modellformen miteinander verglichen werden. Eine empirische Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland macht das Buch auch für prim?r wirtschaftstheoretisch orientierte Leser interessant. Hier wird gezeigt, wie die dargestellten Methoden gewinnbringend eingesetzt werden k?nnen und dazu beitragen, neue Erkenntnisse insbesondere über die Stabilit?t der Geldnachfragefunktion zu bringen. Das Buch zeichnet sich dadurch aus, da? trotz seines teilweise techni | 出版日期 | Book 1989 | 關(guān)鍵詞 | Integration; Regression; simulations; ?konom; ?konometrie | 版次 | 1 | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-642-99753-2 | isbn_softcover | 978-3-7908-0441-6 | isbn_ebook | 978-3-642-99753-2Series ISSN 1431-2034 | issn_series | 1431-2034 | copyright | Physica-Verlag Heidelberg 1989 |
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