| 書目名稱 | Kurssprünge und der Wert deutscher Aktienoptionen |
| 副標題 | Auswirkungen von Akt |
| 編輯 | Michaela Beinert |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/542/541296/541296.mp4 |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | Nach den B?rsencrashs der jüngsten Vergangenheit ist es naheliegend, bei der Modellierung von Aktienkursverl?ufen extreme Kurs?nderungen innerhalb einer kleinen Zeitspanne - sogenannte Kurssprünge - zu berücksichtigen. Dazu eignen sich insbesondere Sprung-Diffusionsprozesse, die zudem die empirisch zu beobachtende Spitzgipfligkeit und Schiefe von Renditeverteilungen beschreiben k?nnen. Michaela Beinert zeigt, da? für deutsche Aktien und deutsche Aktienindizes die Sprungkomponente ?konomisch und statistisch signifikant ist. Der Einflu? des Kurssprungrisikos auf den Optionswert erweist sich dann als substantiell, wenn die relative Risikoaversion des repr?sentativen Marktteilnehmers deutlich über der bei einer logarithmischen Risikonutzenfunktion liegt. |
| 出版日期 | Textbook 1997 |
| 關鍵詞 | Aktien; Aktienindex; Aktienmarkt; Aktienrendite; Aktienrenditen; Bewertung; Black und Scholes; B?rse; DAX; Fu |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-99723-4 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-6281-0 |
| isbn_ebook | 978-3-322-99723-4 |
| copyright | Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 1997 |
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GMT+8, 2025-10-7 01:50
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