書目名稱 | Kreditportfoliomodellierung |
副標(biāo)題 | Abh?ngigkeiten zwisc |
編輯 | Johanna Eckert |
視頻video | http://file.papertrans.cn/541/540455/540455.mp4 |
概述 | Wirtschaftswissenschaftliche Studie.Includes supplementary material: |
叢書名稱 | BestMasters |
圖書封面 |  |
描述 | .ImZentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für einKreditportfolio, welcher die Abh?ngigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,Verlustrate und Forderungsh?he bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulaevollst?ndig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei dieVerlustrate differenziert dargestellt und die Forderungsh?he in dieAbh?ngigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abh?ngigkeitenzwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungsh?he nurbei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Sch?tzers aus HeckmansSelektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss derAbh?ngigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.. |
出版日期 | Book 2016 |
關(guān)鍵詞 | Abh?ngige Risikoparameter; Faktormodell; Copula; Hierarchisch-archimedische Copula; Credit Metrics; Verwe |
版次 | 1 |
doi | https://doi.org/10.1007/978-3-658-12114-3 |
isbn_softcover | 978-3-658-12113-6 |
isbn_ebook | 978-3-658-12114-3Series ISSN 2625-3577 Series E-ISSN 2625-3615 |
issn_series | 2625-3577 |
copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 |