書目名稱 | Kreditderivate und Kreditrisikomodelle |
副標(biāo)題 | Eine mathematische E |
編輯 | Marcus R. W. Martin,Stefan Reitz,Carsten S. Wehn |
視頻video | http://file.papertrans.cn/541/540448/540448.mp4 |
概述 | Aktuelle Methoden der Kreditrisikomodellierung verst?ndlich und praxisnah |
圖書封面 |  |
描述 | Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren gehen dabei einen Mittelweg zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das t?gliche Bankgesch?ft relevanten Aspekte angesprochen. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer t?glichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen oder die Bewertung von Single Tranche CDO Swaps auf liquide Kreditindizes der iTraxx- oder CDX-Indexfamilie unter Berücksichtigung des Skews der Basiskorrelationen. |
出版日期 | Textbook 20061st edition |
關(guān)鍵詞 | Analysis; Arbitragetheorie; Bankgesch?ft; Copulas; Jump Diffusion Prozesse; Kreditderivate; Kreditrisiko; M |
版次 | 1 |
doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9144-0 |
isbn_ebook | 978-3-8348-9144-0 |
copyright | Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006 |