Titlebook: Introduzione alla finanza matematica; Derivati, prezzi e c Riccardo Cesari Book 2009 Springer-Verlag Milan 2009 Finanza matematica.Futures.

最初

Swaps,I contratti swap sono un’importante tipologia di derivati che estende al caso multiperiodale il singolo flusso di scambio (swap) definito nel contratto FRA (v. capitolo 3).

鞭打

Opzioni ,Sebbene conosciute da secoli e periodicamente trattate (e bandite) sui mercati più sviluppati, le opzioni finanziarie hanno conosciuto la loro rivoluzione teorica e pratica all’inizio degli anni’ 70 del secolo scorso (Chance, 1995).

錢財(cái)

,Opzioni su tassi d’interesse,I derivati di tasso sono contratti il cui payoff futuro dipende dal livello dei tassi d’interesse.

compel

HALL

Procedure numeriche,Il passaggio dai modelli teorici alle applicazioni empiriche contiene numerose difficoltà che meritano molta attenzione e hanno dato luogo ad altrettante discipline specialistiche, di tipo econometrico e computazionale. Le difficoltà riguardano, nel caso dei derivati:

excursion

magenta

,Opzioni nascoste e titoli strutturati: garanzie, clausole, opportunità,di valutare il contratto complesso come somma dei valori dei singoli componenti ottenuti mediante l’. (scomposizione) della struttura contrattuale. In questo capitolo si vuole mostrare come individuare e valutare le opzionalità inserite in contratti più complessi (Smith, 1979), utilizzando le metodologie già illustrate nei capitoli precedenti.

龍蝦

Book 2009 mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all‘hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters,

迅速飛過

Supplement