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Titlebook: Informationsverarbeitung am Neuen Markt; Eine empirische Anal Stephanie Elisabeth Hauser Book 2003 Deutscher Universit?ts-Verlag/GWV Fachve

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樓主: 使委屈
21#
發(fā)表于 2025-3-25 03:27:17 | 只看該作者
Stephanie Elisabeth Hauserd berücksichtigt werden. Die Farbstoffixierung sowie die erhaltenen Echtheiten waren gut. Merkliche Unterschiede in den Na?echtheiten wurden zwischen den beiden F?rbungen nicht gefunden und somit die von . [12] erhaltenen Versuchsergebnisse best?tigt.
22#
發(fā)表于 2025-3-25 08:56:17 | 只看該作者
Stephanie Elisabeth Hauserd berücksichtigt werden. Die Farbstoffixierung sowie die erhaltenen Echtheiten waren gut. Merkliche Unterschiede in den Na?echtheiten wurden zwischen den beiden F?rbungen nicht gefunden und somit die von . [12] erhaltenen Versuchsergebnisse best?tigt.
23#
發(fā)表于 2025-3-25 13:53:34 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-25 16:51:50 | 只看該作者
,Grundlagen zur Informationseffizienz und Informationsverarbeitung an Kapitalm?rkten,llt. Im Anschluss erfolgt eine Literaturübersicht zu den wesentlichen empirischen Arbeiten zur Informationsverarbeitung und -effizienz, wobei gezielt auf Unterschiede zwischen Ergebnissen zum US-amerikanischen und deutschen Kapitalmarkt eingegangen wird.
25#
發(fā)表于 2025-3-25 22:50:53 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-26 03:22:05 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-26 07:56:52 | 只看該作者
Kursen mit Hilfe von Ad-hoc-Meldungen führten zu einer allgemeinen Skepsis gegenüber b?rslich organisierten Wertpapierm?rkten...Auf empirischer Basis geht Stephanie Elisabeth Hauser der Frage nach, ob Ad-hoc-Meldungen am Neuen Markt zu einer effizienten Verarbeitung neuer Informationen und somit zu
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發(fā)表于 2025-3-26 10:37:28 | 只看該作者
29#
發(fā)表于 2025-3-26 14:23:10 | 只看該作者
30#
發(fā)表于 2025-3-26 17:13:14 | 只看該作者
r Schaffung eines effizienten und fairen Marktumfeldes beigetragen haben. Mit Hilfe einer Ereignisstudie analysiert sie einen Datensatz von Ad-hoc-Meldungen des ersten Halbjahres 2001, überprüft Determinanten der Kursverarbeitung und untersucht m?gliche Hinweise auf Insiderhandel und Ineffizienzen..978-3-8244-7933-7978-3-322-81603-0
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