Titlebook: Implizite Volatilit?ten am Aktien- und Optionsmarkt; Andreas Dartsch Textbook 1999 Springer Fachmedien Wiesbaden 1999 Aktien.Aktienkurs.Fu

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Foment

Textbook 1999von impliziten Volatilit?ten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt m?gliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassam?rkte.

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nschaften von impliziten Volatilit?ten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt m?gliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassam?rkte.978-3-8244-6926-0978-3-663-01485-0

integral

Textbook 1999h die zunehmende Bedeutung von Terminm?rkten auf nationaler und internationaler Ebene und die wachsende Sensibilisierung der Marktteilnehmer für Parameterver?nderungen rückt die implizite Volatilit?t immer st?rker ins Blickfeld. Andreas Dartsch analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften

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,Bedeutung und Konzepte zur Ermittlung impliziter Volatilit?ten,gangenheitsbezogenen Informationspotential, das dem Investor zur Verfügung steht und von ihm mehr oder weniger modifiziert zur Beurteilung eines Investitionsvorhabens auf die Zukunft übertragen wird. Damit l??t sich die Unsicherheit im Zuge der Prognose künftiger Entwicklungen als ?ein Zustand nicht vollst?ndiger Informationen“. verstehen.

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Einleitung,Vergleich mehrerer Investitionsalternativen.. W?hrend sich die Messung erzielter Renditen weitestgehend problemlos gestaltet, ist die Bestimmung des mit einer Anlagevariante verbundenen Risikos als vergleichsweise komplex einzustufen. In diesem Zusammenhang kommt der . als ein m?gliches Ma? zur . eine gro?e Bedeutung zu.

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https://doi.org/10.1007/978-3-663-01485-0Aktien; Aktienkurs; Futures; Handel; Kapitalmarkt; Kapitalmarkttheorie; Kapitalm?rkte; Optionen; Portfolio; T